¿Quiere aprender a usar stop loss de manera efectiva? De la mano de Perpetual Protocol nos llegan cinco estrategias que puede usar que ayudarán con la colocación de stop loss y mejorarán la gestión de riesgos al operar con criptomonedas.
1 Zonas de soporte y resistencia
La primera estrategia para colocar paradas es usar zonas de soporte y resistencia. Estos pueden ser soportes o resistencias horizontales en el sentido tradicional o medidas más dinámicas.
Por ejemplo, el indicador «Pivot Points Standard» muestra los niveles de soporte y resistencia horizontales. Puede cambiar las opciones para ver los niveles de soporte y resistencia en diferentes períodos de tiempo, así como diferentes tipos de cálculo (tradicional, Fibonacci, etc.):
El gráfico siguiente muestra cómo podría colocar un stop por debajo de un nivel de soporte semanal si desea ir en largo en ETH-USD:
Las zonas dinámicas de soporte y resistencia se muestran mediante indicadores técnicos, como el Ichimoku Kinko Hyo. Es una técnica de trading complicada que es mejor guardar para otro artículo, pero la mencionamos aquí para demostrar que los niveles de soporte o resistencia no siempre son lineales o fijos en un solo lugar.
A continuación, hemos filtrado todos los componentes excepto la nube de Ichimoku para ilustrar que suele actuar como una zona de soporte o resistencia, especialmente cuando la nube de Ichimoku es más espesa. A continuación podemos ver que el precio fue rechazado después de intentar perforar la nube de Ichimoku y enviado más bajo. Una vez que el precio cerró por debajo de la nube de Ichimoku, la parte superior fue de alrededor de $1256, por lo que esta sería un área sensata para colocar una parada al ir en corto.
Otra forma de determinar áreas dinámicas de soporte y resistencia es usar las Bandas de Bollinger.
2. Average True Range (ATR)
Un stop efectivo tiene en cuenta la volatilidad del mercado. Si establece un stop sin considerar cuánto es probable que se mueva el precio, entonces es probable que lo golpeen y termine cerrando lo que podría haber sido una operación exitosa.
Para tener en cuenta la volatilidad al colocar un stop loss, puede utilizar el Average True Range (ATR). Lo que nos dice el ATR es cuánto ha variado el precio de un activo en promedio durante un cierto período de tiempo, que es básicamente el estado de volatilidad en el mercado. Cuando el ATR es alto, el mercado es volátil. Cuando el ATR es bajo, el mercado no fluctúa tanto.
La configuración predeterminada para el ATR es 14, por lo que si aplica el indicador en el gráfico diario, le indica el rango de precios promedio en los últimos 14 días. El período de tiempo del ATR se puede personalizar a su gusto. Es posible que desee aumentar el número de sesiones de negociación incluidas en el cálculo y elegir 30 en su lugar. Bajo esta configuración, el ATR mostrará el rango de precios promedio durante las últimas 30 horas en el gráfico de 1 hora, los últimos 30 días en el gráfico de 1 día, y así sucesivamente.
A continuación podemos ver que el ATR para el precio de ETH es de $136,80. Reste esa cantidad del mínimo/máximo diario anterior/actual para tener una idea de dónde colocar el stop-loss. Por ejemplo, supongamos que quiere hacer long ETH. El ATR es de $136,80 y supongamos que el mínimo diario anterior es de $1.000. Se puede colocar un stop loss justo debajo de $863,20 (= $1000 — $136,80).
Ya que, en promedio, el precio solo ha fluctuado ~$136 por día en las últimas dos semanas; el stop se coloca en un área que le da a la posición larga suficiente espacio para respirar. También puede usar el múltiplo x2 del ATR para colocar stops con mayor rando de seguridad, por ejemplo, en lugar de $863,20, coloque el stop por debajo de $726,40 (=$1000–2*$136,50).
Si hay una ligera caída antes de que su posición se mueva a PnL positivo, colocar un stop de esta manera le ayuda a evitar salir de la operación demasiado pronto. Otro beneficio clave de usar el ATR para la colocación de stops es que sus stops se vuelven más amplios o más estrechos según la volatilidad del mercado.
3. Análisis de velas japonesas
El análisis de velas japonesas también se puede utilizar para reducir las pérdidas a un nivel adecuado. Por ejemplo, los patrones de reversión, como dojis y martillos, pueden ser útiles para colocar órdenes stop. Recuerde que los patrones de velas japonesas suelen ser más efectivos con un volumen elevado, así que asegúrese de tener en cuenta este aspecto.
He aquí un ejemplo: si durante una tendencia a la baja hay un patrón de vela doji de patas largas o de martillo grande con mucho volumen de compra, coloque una parada por debajo del mínimo de dichos patrones si le gustan las posibilidades de negociar la reversión.
Las velas japonesas en marcos de tiempo altos también dan pistas sobre importantes áreas de interés. Por ejemplo, las mechas de diferentes velas en el gráfico mensual pueden indicar un área importante donde hubo demanda de compra o venta.
4. % de riesgo
Otra forma de abordar el límite de pérdidas sin usar ninguna técnica de gráficos es calcular el 1% de su capital comercial y luego averiguar el nivel de precio en el que se agota el 1% de su capital.
Por ejemplo, supongamos que abre una posición larga en BTC a $20 000. Su capital total es de $ 10,000 y entró en largo con un tamaño de posición de 0.50 BTC. El uno por ciento de su capital es $ 100, por lo que su límite de pérdida debe establecerse de manera que corte automáticamente la posición cuando la pérdida sea igual o ligeramente superior a $ 100. Para una posición de 0,50 BTC, esto sucede cuando el precio cae $200. Por lo tanto, puede colocar una parada alrededor de $19,800.
5. Estructura del mercado
Si el concepto de estructura de mercado es nuevo para usted, hay dos principios clave que debe conocer:
- Una estructura de mercado alcista es aquella en la que hay una serie de máximos y mínimos más altos en el precio.
- Una estructura de mercado bajista es aquella en la que hay una serie de máximos más bajos y mínimos más bajos en el precio.
Si nota que una estructura de mercado es alcista, entonces se puede colocar un stop debajo del punto mínimo de oscilación. El indicador fractal marcará máximos y mínimos importantes en el gráfico. Tenga en cuenta que en el siguiente ejemplo, tenemos una serie de mínimos más altos después de una tendencia bajista.
Por otro lado, si la estructura del mercado es bajista porque después de un movimiento alcista hemos comenzado a ver máximos más bajos, entonces se puede colocar un stop por encima del punto máximo de oscilación.
Conclusión
También vale la pena señalar que debe aferrarse a su plan y evitar mover stops cuando una posición está en perdidas. Debe saber dónde reducirá sus pérdidas antes de abrir una operación.
Pero aunque no es sensato mover un stop más lejos de su entrada original para una posición perdedora, es una buena práctica mover un stop cuando una posición resulta ser rentable. ¡De esta manera puede garantizar una ganancia sin importar lo que haga el mercado!
Estas estrategias son solo una guía para ayudarlo a pensar en colocar stop loss (y también se pueden aplicar para colocar órdenes limitadas). Recuerde que debe probar exhaustivamente sus estrategias antes de ejecutarlas en mercados reales, incorporar muchos elementos e, idealmente, no confiar solo en una señal o indicador.
Esperamos que todos estos consejos os sirvan para operar con mayor éxito en Perpetual Protocol.
